◈ 이 책에서 다루는 내용 ◈
◆ 다양한 금융 문제를 나타내는 선형 및 비선형 모델 해석
◆ 다우 지수와 구성 요소에 대한 주성분 분석 수행
◆ 정상성과 비정상성 시계열 프로세스에 대한 분석, 예측, 예상
◆ 이벤트 기반 백테스팅 툴의 생성과 자신의 전략 측정
◆ 파이썬으로 고빈도 알고리듬 트레이딩 플랫폼 구축
◆ VIX 기반 전략 이해를 위해 CBOT VIX 지수를 SPX 옵션으로 복제
◆ 예측에서 회귀 기반 및 분류 기반 머신러닝 과제 수행
◆ 딥러닝 아키텍처에 텐서플로와 케라스 사용
◈ 이 책의 대상 독자 ◈
금융 전문가, 데이터 분석가 혹은 금융 업계의 소프트웨어 개발자로서 정량적 방법에 고급 파이썬 기술을 사용하는 데 관심이 있다면 이 책을 읽기에 적합하다. 스마트 머신러닝 기술을 사용해 기존 금융 애플리케이션의 기능을 확장하려는 경우에도 유용하다.
◈ 이 책의 구성 ◈
1장. ‘파이썬을 사용한 금융 분석’에서는 책을 읽기 위한 사전 준비로 개요 Jupyter 노트북을 포함한 파이썬 환경 설정을 간략히 설명한다. Jupyter 내에서 분석을 위해 도면을 사용함으로써 pandas로 시계열 분석을 수행한다.
2장. ‘금융에서 선형성의 중요성’에서는 파이썬을 사용해 선형 방정식 시스템을 풀고 정수 프로그래밍을 수행하며 포트폴리오 할당의 선형 최적화에 행렬 대수를 적용한다.
3장. ‘금융의 비선형성’에서는 정보 추출에 도움이 되는 몇 가지 방법을 살펴본다. 비선형 변동성 모델링에서 근 찾기 기법을 배운다. SciPy의 최적화 모듈에는 root와 fsolve 함수가 포함돼 있어 비선형 모델에서 근 찾기를 수행할 수 있다.
4장. ‘옵션 가격 책정을 위한 수치적 방법’에서는 옵션 평가를 위한 트리, 격자, 유한 차분 체계를 탐색한다.
5장. ‘금리와 파생상품 모델링’에서는 수익률 곡선의 부트스트래핑(bootstrapping) 프로세스에 대해 설명하고 파이썬을 사용해 금리 파생상품의 가격을 책정하는 몇 가지 단기 금리 모델을 다룬다.
6장. ‘시계열 데이터의 통계 분석’에서는 주성분을 식별하기 위한 주성분 분석을 소개한다. 딕커-풀러(Dicker-Fuller) 검정은 시계열이 고정돼 있는지 여부를 테스트하는 데 사용된다.
7장. ‘VIX를 사용한 대화형 금융 분석’에서는 변동성 지수를 설명한다. 미국 주가 지수와 VIX 데이터에 대한 분석을 수행하고 하위 지수의 옵션 가격을 사용해 주요 지수를 복제한다.
8장. ‘알고리듬 거래 플랫폼 구축’에서는 브로커 API를 사용해 평균 회귀와 추세 추종 실거래 인프라를 개발하는 단계별 접근 방식을 취한다.
9장. ‘백테스팅 시스템 구현’에서는 이벤트 기반 백테스팅 시스템을 설계하고 구현하는 방법을 설명하며, 시뮬레이션된 거래 전략의 성능을 시각화해본다.
10장. ‘금융을 위한 머신러닝’에서는 머신러닝을 소개함으로써 금융 분야의 개념과 애플리케이션을 연구해본다. 또한 거래 결정을 지원하기 위해 머신러닝을 적용하는 몇 가지 실용적인 예를 살펴본다.
11장. ‘금융을 위한 딥러닝’에서는 신경망을 사용해 딥러닝 예측 모델을 구축함으로써 텐서플로와 Keras를 학습하는 실습 접근 방식을 취하도록 한다.
◈ 옮긴이의 말 ◈
금융에서 사용되는 여러 분석 기법을 파이썬을 통해 설명하는 책이다. 기초적인 개념과 이론 설명은 물론, API 사용 실습을 통해 여러 금융 지표를 분석하는 기법을 직접 구현해 볼 수 있도록 구성됐다.
파이썬을 사용하면서 보다 심도 있는 분석을 원한 금융인은 쉬운 설명과 함께 코드를 하나씩 따라가다 보면 인공지능 기법과 함께 여러 오픈 API를 사용해 금융 데이터를 취급하는 방법을 익힐 수 있다. 한편 금융에 대한 지식이 거의 없는 사람들도 이 책을 따라가다 보면 금융 데이터 분석을 위한 핵심 개념을 하나씩 이해하게 될 것이다.
전체 내용은 금융의 기본 개념의 설명부터 시작해, 하나씩 새로운 개념이 도입될 때마다 파이썬 실습을 통해 쉽게 이해할 수 있도록 구성돼 있다. 가장 쉬운 선형 기법부터 시작해 비선형으로 확장하며, 이후 장을 거듭할수록 지속적으로 추가적인 개념을 도입하고, 이를 통해 여러가지 파이썬 오픈 API를 접할 수 있도록 구성돼 있다.
금융인은 물론 비금융인도 모두 쉽게 접할 수 있는 금융 분석 입문서로 이 책을 추천한다.
