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ELS 평가를 위한 몬테카를로 시뮬레이션과 유한차분법 파이썬 활용

ELS 평가를 위한 몬테카를로 시뮬레이션과 유한차분법 파이썬 활용

  • 한현수
  • |
  • 지오북스
  • |
  • 2019-11-01 출간
  • |
  • 197페이지
  • |
  • 189 X 259 X 10 mm /416g
  • |
  • ISBN 9791187541660
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목차


목차

제 1 장 파이썬 기초 5
제 1 절 파이썬 설치하기 6
제 2 절 기본 명령어 13
2.1 파이썬 자료 입력 13
2.2 for 문 25
2.3 while 문 26
2.4 if 문 27
2.5 비교 연산자와 논리 연산자 29
2.6 break 문 30
제 3 절 유용한 함수들 33
3.1 linspace 문 33
3.2 where 문 35
3.3 시각화 36
3.4 분포에 관련된 함수 37
제 4 절 선형대수 (Linear algebra)에 관한 함수 39
4.1 행렬 곱셈 39
4.2 역행렬 40
제 5 절 파이썬에서 사용자 정의 함수 만들기 41

제 2 장 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo simulation) 43
제 1 절 주가 경로(Stock Process) 생성하기 46
제 2 절 몬테카를로 시뮬레이션을 이용한 주가연계증권(ELS) 가격 결정 49
2.1 기초자산이 1개인 주가연계증권 49
2.2 기초자산이 2개인 주가연계증권 60
2.3 기초자산이 3개인 주가연계증권 77

제 3 장 유한차분법(Finite Difference Method) 91
제 1 절 블랙―숄즈(Black―Scholes) 방정식 91
제 2 절 유한차분법(Finite Difference Method) 93
제 3 절 블랙―숄즈 방정식에 대한 유한차분법 95
3.1 균일 격자(Uniform mesh grid)에서 함축적 방법 95
3.2 비균일 격자(Non-uniform mesh grid)에서 함축적 방법 107
3.3 Operator Splitting method(OSM) 114
제 4 절 주가연계증권(ELS)에 대한 유한차분법 145
4.1 기초자산이 1개인 주가연계증권 145
4.2 기초자산이 2개인 주가연계증권 152
4.3 기초자산이 3개인 주가연계증권 165

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